Sistemas de acompanhamento de tendências - "Late Paradise", escrito por Sergey Tarassov Imagine que você tenha encontrado uma máquina do tempo capaz de entregar você até 1900. Além disso, leva você até lá com todos os seus computadores, programas, conhecimento moderno, etc. Você negociaria com sucesso, então eu acho que sim. Embora o mercado de ações, há cem anos, fosse tão desafiador quanto sempre, ele tinha uma grande vantagem em comparação com o mercado de ações de hoje. Esta vantagem foi uma possibilidade de aplicar o sistema seguinte de tendência. Neste artigo, tentarei comparar DJI de vez em quando, e você verá quão significativa é a diferença entre negociar o mercado de tendência seguinte e aquele que temos hoje. Crossover de médias móveis clássicas - um sistema de tendência Um sistema de negociação crossover de médias móveis lassical é assim: Aqui o programa gera um sinal de compra quando a média móvel rápida (vermelha) cruza a média móvel lenta (azul) de baixo para cima vice-versa um sinal de venda é gerado no cruzamento de baixo para cima. A lógica deste sistema de negociação é bastante óbvia, consiste em dois passos: Passo 1 - observe o momento em que a média móvel rápida atinge o seu fundo. Passo 2 - espere algum tempo enquanto este movimento de tendência ascendente é confirmado pelo movimento ascendente. A média móvel lenta emprega este procedimento Esta estratégia é bastante óbvia e intuitivamente muito clara. A figura principal aqui é a tendência, e nosso objetivo aqui é revelar o momento em que essa tendência começa. Assim, é um sistema que segue a tendência. Cruzamento de médias móveis invertidas - retorno ao sistema médio Podemos aplicar outra regra - comprar quando a média móvel rápida cruza a média móvel lenta DE PARA CIMA PARA BAIXO. Se fizermos isso, obteremos um sistema comercial totalmente diferente. É assim que um sistema invertido parece: aqui, o movimento do preço parece mais uma oscilação em torno da média móvel lenta (azul). Se o preço se afastar muito da curva azul, volta a um valor médio. A figura principal aqui é a tendência do preço retornar a esse valor médio. Comparado ao primeiro exemplo em que a média móvel lenta (azul) fornece a luz verde para um movimento de tendência adicional, a média móvel lenta no segundo exemplo fornece o nível de atração e o preço oscila em torno desse nível. Assim, podemos especificar dois estilos de movimento de preço - seguindo a tendência e retornando à média. Eu gostaria de mencionar que esses dois padrões de comportamento não estão relacionados diretamente ao mercado de tendência e sideway. Se a tendência for forte, podemos ter mais tendências seguindo padrões, mas nem sempre é assim. Por exemplo, em um período do forte movimento de tendência ascendente no ano de 2003 - o início de 2004, ainda tivemos muitos retornos para movimentos médios: essa questão é mais do que apenas tendência. Na teoria do caos, dois tipos de sistemas são definidos: sistemas persistentes e anti persistentes. Esses dois tipos de comportamento de mercado (descritos acima) correspondem a essa definição. Abaixo tentarei explicar essas entidades conduzindo uma pesquisa e usando a linguagem compreensível por um trader (para um especialista em Teoria do Caos, esta pesquisa também pode ser conduzida usando análise R / S). IMHO: estes dois padrões de comportamento permitem especificar a tendência global no comportamento do mercado de ações: sua estrutura fractal mudou dramaticamente nas últimas décadas. Neste artigo vou tentar revelar essa tendência. Eu baixei o índice Dow Jones Industrial desde 1900 até 1910 e executei o Trading Strategy Constructor no programa Timing Solution. Este módulo pesquisa as estratégias mais negociáveis para qualquer instrumento financeiro. Claro que permite encontrar o melhor cruzamento de médias móveis para esse instrumento. Em nosso exemplo para DJI, ele examina mais de mil estratégias baseadas em diferentes médias móveis e mostra as informações estatísticas para os primeiros 50 mais lucrativos. Aqui está: Há apenas 5 de 50 estratégias baseadas em médias móveis são invertidas (é 10 de 50), ou seja, na maioria dos casos (90) o cruzamento de médias móveis clássicas funcionou desde 1900 até 1910. Em outras palavras, cem anos atrás a tendência seguindo a estratégia prevaleceu na Terra do Mercado de Ações. O tempo nesta terra foi feito por investidores. O objetivo dos comerciantes então e ali era encontrar a estratégia apropriada para se mover no fluxo da tendência. O Paraíso está perdido Vamos voltar ao nosso tempo e ver o que aconteceu na terra do mercado de ações durante esses cem anos. Examinei as estratégias de cruzamento de médias móveis usando agora o histórico de preços do Dow Jones Industrial Index para os anos 2000-2010. O resultado é impressionante: todas as 50 melhores estratégias de negociação baseadas em crossovers de médias móveis são invertidas. Este fato definitivamente nos diz que o mercado de ações agora é movido por engrenagens totalmente diferentes do que há cem anos atrás. A maior parte do dinheiro no mercado de ações é feita não seguindo a tendência, eles são feitos do movimento de reversão. O tempo nesta terra é feito agora por robôs comerciais que são capazes de lidar com as menores flutuações do preço. Índice de Inversão (II) Como uma medida do status do mercado de ações (ou seja, seguindo tendência ou retorno à média), usei o Índice de Inversão (II). É calculado desta forma: o programa encontra os melhores crossovers de médias móveis para o instrumento financeiro analisado (ou seja, crossovers de médias móveis que proporcionam o melhor lucro e analisamos crossovers de médias móveis clássicas e invertidas). O programa analisa mais de um milhar de diferentes combinações de crossover de médias móveis. Dentre todas as estratégias de médias móveis, o programa escolhe as 50 melhores e calcula a porcentagem de cruzamentos invertidos. A maior porcentagem da quantidade de estratégias invertidas indica que, para o instrumento financeiro escolhido, o retorno à estratégia média funciona melhor do que uma estratégia de tendência seguida. Por exemplo, este registro significa que dentro do período analisado duas estratégias são lucrativas: 1 - as médias móveis simples invertidas cruzam com períodos fast3 bars e slow20 bars, e 2 - as médias móveis invertidas triple crossover fast3 barras Middle5 bars slow7 bars. Este índice muda em 0-100 diapason. Se o índice II for alto, isso significa que, para o mercado em questão, há mais retornos para os movimentos de médias, enquanto um valor baixo desse índice indica que a tendência seguindo a tendência é predominante. A vantagem deste indicador é: é muito sensível às mudanças no comportamento do mercado de ações. Permite ver muito mais nuances do que a análise R / S padrão. Histórico do Índice de Inversão Vamos ver como esse índice mudou no tempo. Eu baixei os dados do histórico de preços do DJI desde o ano de 1890 e examinei as estratégias de movimento em diferentes intervalos de 10 anos: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910, etc. Para cada intervalo, o Índice de Inversão é calculado. Aqui está: Como você vê, o índice de inversão sempre foi inferior a 50 até 1980. Desde 1985, ele salta para 89 e, desde então, é muito alto (a queda de 50 no ano 2000 é causada pela grande tendência dos anos 90). . Agora surge a pergunta: quando exatamente e por que esse retorno às estratégias de médias aconteceu, calculei um diagrama mais detalhado para esse índice, cobrindo os anos de 1975-1990: Você pode ver aqui que essas mudanças aconteceram a partir do ano de 1981. Por que não sei exatamente. No entanto, a primeira ideia que me vem à mente enquanto penso no ano de 1981 são as reformas dos Reagans, especialmente a desregulamentação do setor financeiro (verão de 1981). O novo grande jogador chegou ao mercado de ações, sistemas de negociação automatizados começaram a ser desenvolvidos, e esse fato mudou totalmente a paisagem do mercado de ações. O Índice de Inversão apontou essa mudança com muita precisão, até um ano. Aqui você pode fazer o download da planilha do Excel com estas tabelas. Os Quatro Indicadores Mais Comuns no Trend Trading Carregando o player. Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador único perfurará seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve outros fatores, como gerenciamento de risco e psicologia de negociação. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os corretores de tendências. Aqui fornecemos orientações gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada uso ou ajustá-las para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.) Médias móveis suavizam os dados de preço criando uma única linha fluida. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele / ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se, na maioria das vezes, estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, o preço não é tendência. está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não prevêem, embora simplesmente mostrem o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o período de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos. como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (o preço é refletido). MACD (Divergência de Convergência Média Móvel) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de tendência como um indicador de momentum. Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provavelmente abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para baixo. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando se cruzam abaixo de zero. Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta. RSI (Relative Strength Index) O RSI é outro oscilador. mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ver o preço como sobrecomprado - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e o preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta , o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências. Uma alternativa é comprar perto das condições de sobrevenda quando a tendência é de alta, e ter negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando uma vez que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. 50 é usado porque o RSI normalmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento. Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele. Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação. On Balance Volume (OBV) O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém uma grande quantidade de informações e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um aumento do OBV. Uma queda no preço deve ser acompanhada por uma queda do OBV. A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), sediada em Los Gatos, Califórnia, que estão em alta, juntamente com a OBV. Desde OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência. Foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos. Se o OBV estiver subindo e o preço não estiver, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo. Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os prazos e possuem variáveis que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada negociador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador de pesquisa, mais e acima de tudo pessoalmente testá-lo antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa dos clientes e o montante de crédito das corretoras e do sistema de negociação médio móvel triplo. O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório de estado da tendência. que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados entre 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom. Negociação pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average. Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência. Inscreva-se, certifique-se de que você não sente falta do nosso estado de evolução após as atualizações do relatório. Receba atualizações gratuitas todos os meses Tendência seguindo o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva após o benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias de negociação mais comuns entre os operadores profissionais de futuros. Sistema de média móvel triplo explicado O sistema de negociação média móvel triplo usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior do que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas. Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo. Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado. Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar operações devido a: Short MA está acima do médio MA para Long Entradas ou abaixo para Short Entradas. Este é o caso mais comum. Média MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA abreviado já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do MA longo, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto. O sistema de negociação Média Móvel Tripla opcionalmente usa uma parada com base no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento de posição. No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que seja no dia seguinte8217s aberto. O sistema de negociação Média Móvel Tripla inclui sete parâmetros que afetam as entradas: Média Móvel Longa O número de dias na média móvel longa. Média Móvel Média O número de dias na média móvel média. Média Móvel Curta O número de dias na média móvel curta. Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada. O número de dias usados para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas ATR for TRUE. A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas ATR for TRUE. Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia. Close through Short MA Se definido como True, o Trading Blox não entrará em negociação, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média estar sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma Longa Distância. posição de entrada. Sistemas Alternativos Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários. com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. A Wisdom Trading é uma corretora de lançamento registrada pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de mercadorias, consultoria de futuros administrados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para pessoas físicas, corporações e profissionais do setor. Como um corretor independente de introdução, mantemos relações de compensação com vários importantes Mercados da Comissão de Futuros em todo o mundo. Múltiplas relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e uma gama excepcionalmente ampla de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio ao redor do mundo. copy 2015 Wisdom Trading A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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