Média móvel exponencial - EMA Carregando o player. Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Os traders que empregam análise técnica consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a uma tabela específica do mercado devem ser confirmar uma mudança no mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo do EMA atribui mais peso aos dados mais recentes, ele mantém o preço mais apertado e, portanto, reage mais rapidamente. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados de tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a se achatar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até o momento em que a linha do indicador se aplane e a taxa de mudança seja zero. Por causa do efeito de atraso, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação do preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos Comuns dos EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que negociam mercados intraday e fast-moving, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, uma estratégia de negociadores intraday pode ser negociar apenas a partir do lado mais longo em um gráfico intradiário. Movendo Crossovers Médios Os crossover médios comuns são uma maneira comum de os traders usarem Médias Móveis. Um cruzamento ocorre quando uma Média Móvel mais rápida (isto é, um período mais curto de Média Móvel) cruza acima de uma Média Móvel mais lenta (isto é, um período mais longo) que é considerado um crossover de alta ou abaixo do que é considerado um crossover de baixa. O gráfico abaixo do SIPP Exchange Traded Funds (SPY) mostra a média móvel simples de 50 dias e a média móvel simples de 200 dias deste par de médias móveis é muitas vezes vista por grandes instituições financeiras como um indicador de longo prazo da direção do mercado : Observe como a média móvel simples de longo prazo de 200 dias está em tendência de alta, o que geralmente é interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um trader pode considerar a compra quando a SMA de 50 dias de prazo mais curto ultrapassa a SMA de 200 dias e, contrariamente, um trader pode considerar a venda quando a SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, os dois sinais potenciais de compra teriam sido extremamente lucrativos, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de 50 dias e 200 dias da Média Móvel Simples é uma estratégia de longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de crossover 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart (WMT): O método 3 Simple Moving Average pode ser interpretado da seguinte forma: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) na próxima SMA mais rápida (SMA de 20 dias) funciona como uma advertência de que os preços podem estar revertendo a tendência, no entanto, geralmente um comerciante não faria uma compra ou venda real. Posteriormente, o segundo cruzamento do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode levar um comerciante a comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Média Móvel Simples, algumas são fornecidas abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o SMA médio (20 dias) cruze o SMA mais lento (50 dias), mas isso é basicamente uma técnica de dois crossover SMA, não uma técnica de três SMA. Um operador pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar meio tamanho quando o SMA rápido cruza o próximo SMA mais rápido e depois entra na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido cruzar o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido cruzar o SMA lento e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido cruzar o SMA lento . Uma técnica de crossover Média Móvel que usa 8 Médias Móveis (exponencial) é o Indicador de Faixa Exponencial Média Móvel (consulte: Fita Exponencial). Geralmente, os crossover de Média Móvel são vistos como ferramentas pelos traders. Na verdade, os crossovers são frequentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de Média Móvel de Divergência de Convergência (MACD) (vide: MACD). Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação: As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o termo de responsabilidade completo. Médias móveis exponenciais duplas explicadas Os traders têm contado com médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada de negociação de alta probabilidade e saídas lucrativas por muitos anos. Um problema bem conhecido com médias móveis, no entanto, é o atraso sério que está presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla (DEMA) fornece uma solução pelo cálculo de uma metodologia de média mais rápida. História da Média Móvel Exponencial Dupla Na análise técnica. o termo média móvel refere-se a uma média de preço para um determinado instrumento de negociação durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos 10 dias. Uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias. A cada dia, o período de retrospectiva avança para os cálculos de base no último X número de dias. Uma média móvel aparece como uma linha curva suave que fornece uma representação visual da tendência de longo prazo de um instrumento. Médias móveis mais rápidas, com períodos de retorno mais curtos, são médias móveis mais lentas e mais longas, com períodos mais longos de retorno, são mais suaves. Como a média móvel é um indicador voltado para trás, está atrasado. A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy em uma tentativa de reduzir a quantidade de tempo de latência encontrado em médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez em Fevereiro de 1994, na revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities no artigo de Mulloys Smoothing Data with Faster Moving Averages. (Para um resumo sobre análise técnica, dê uma olhada em nosso Tutorial de Análise Técnica.) Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra duas médias móveis exponenciais duplas diferentes a 55-período aparece em azul, um período de 21 em rosa. Calculando um DEMA Como Mulloy explica em seu artigo original, o DEMA não é apenas um EMA duplo com o dobro do tempo de latência de um único EMA, mas é uma implementação composta de EMAs simples e duplas produzindo outro EMA com menos atraso do que o original dois. Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo de EMAs simples e duplas. Quase todas as plataformas de análise de negociação têm o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os traders podem usar o DEMA sem conhecer a matemática por trás dos cálculos e sem precisar escrever ou inserir qualquer código. Comparando o DEMA com as Médias Móveis Tradicionais As médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos traders os usam para identificar reversões de tendência. especialmente em um crossover de média móvel, onde duas médias móveis de diferentes comprimentos são colocadas em um gráfico. Pontos em que as médias móveis se cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda. O DEMA pode ajudar os comerciantes a identificar as reversões mais cedo porque é mais rápido responder às mudanças na atividade do mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas: 21-período DEMA (rosa) 55-período DEMA (azul escuro) 21-período MA (azul claro) MA de 55 períodos (verde claro) Figura 2: Este gráfico de um minuto de o contrato de futuros e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um crossover. Observe como o cruzamento DEMA em ambas as instâncias aparece significativamente mais cedo do que os crossovers de MA. O primeiro crossover de DEMA aparece às 12h29 e a próxima barra abre a um preço de 663,20. O crossover de MA, por outro lado, se forma às 12h34 e o preço de abertura das barras seguintes é de 660,50. No próximo conjunto de cruzamentos, o crossover DEMA aparece às 1:33 e a próxima barra abre em 658. O MA, em contraste, se forma a 1:43, com a próxima barra abrindo em 662.90. Em cada instância, o crossover DEMA fornece uma vantagem para entrar na tendência antes do crossover de MA. (Para obter mais informações, leia o Tutorial de Médias Móveis.) Negociando com um DEMA Os exemplos de crossover médios acima ilustram a eficácia do uso da média móvel exponencial dupla mais rápida. Além de usar o DEMA como um indicador independente ou em uma configuração de crossover, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores onde a lógica é baseada em uma média móvel. Ferramentas de análise técnica, como Bollinger Bands. a convergência / divergência média móvel (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX) são baseadas em tipos de média móvel e podem ser modificadas para incorporar um DEMA em vez de outros tipos mais tradicionais de médias móveis. Substituir o DEMA pode ajudar os comerciantes a identificar diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente daquelas fornecidas pelos MAs ou EMAs tradicionalmente usados nesses indicadores. Claro que entrar em uma tendência, mais cedo ou mais tarde, normalmente leva a maiores lucros. A Figura 2 ilustra esse princípio - se formos usar os crossovers como sinais de compra e venda. entraríamos nos comércios significativamente mais cedo ao usar o crossover DEMA em oposição ao crossover MA. Os comerciantes e investidores há muito tempo utilizam as médias móveis em suas análises de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência de longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Já as médias móveis, por sua própria natureza, são indicadores atrasados. É útil ajustar a média móvel para calcular um indicador mais rápido e mais responsivo. A média móvel exponencial dupla fornece aos investidores e investidores uma visão da tendência de longo prazo, com a vantagem adicional de ser uma média móvel mais rápida com menos tempo de atraso. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada em Média móvel em combinação MACD e Simples versus Média móvel exponencial).
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